以太坊期权持仓数值持续激增,再创历史新高。CME 以太坊期货持仓已从 4 月初的 1.61 亿美元激增至目前的 3.57 亿美元,增幅达到 121%。

撰文:Karen

一周市场动态

今日有价逾 41 亿美元的比特币期权和 10 亿美元的以太坊期权到期。

期货市场

极端行情爆仓概况

4 月 26 日 4 点开始的两小时内,比特币跌逾 2500 美元至 4.7 万美元后反弹,期间全网爆仓 4.3 亿美元,其中比特币爆仓 2.5 亿美元。

以太坊 | 加密衍生品周报BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx 的期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

过去一周(4 月 23 日至 29 日),在比特币震荡小幅反弹的情况下,期货交易热度有所下降,一周交易量回落超 22%,未平仓头寸较一周前降幅减少不到 5%。

以太坊 | 加密衍生品周报比特币期货合约交易量,来源:Skew

以太坊 | 加密衍生品周报比特币期货未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期货市场延续热度,在上周成交量接近翻倍的情况下,过去一周成交量持续处于高位,环比下降幅度不到 7%。

以太坊 | 加密衍生品周报以太坊期货合约交易量,来源:Skew

以太坊 | 加密衍生品周报以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

值得关注的是,以太坊期货持仓数值逼近 4 月中旬创下的历史新高,较一周前增加约 8%。其中,CME 以太坊持仓已从 4 月初的 1.61 亿美元激增至目前的 3.57 亿美元,增幅达到 121%,由此可见机构投资者对以太坊的兴趣日益上涨。

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Bit.com、Deribit 、火币和 OKEx。

比特币期权一周交易量环比减少近 16%,达 80 亿美元,未平仓头寸较一周前无太大差别,截至 4 月 29 日为 135.5 亿美元。

以太坊 | 加密衍生品周报比特币期权合约交易量,来源:Skew

以太坊 | 加密衍生品周报比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

相比之下,伴随着以太坊价格突破 2800 美元,期权交易热度持续高涨,环比增加超 10%,再度刷新历史高位,截至昨日约为 45 亿美元。

以太坊 | 加密衍生品周报以太坊期权合约交易量,来源:Skew

以太坊 | 加密衍生品周报以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币和以太坊的已实现波动率持续从底部开始逐步反弹,截至昨日分别为 61% 和 90% 左右。

以太坊 | 加密衍生品周报从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

以太坊 | 加密衍生品周报从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月 ATM 隐含波动率

综合来看,比特币期货和期权交易热度和持仓兴趣目前还未显示出明显下跌走势,而以太坊的热度和持仓兴趣均处于历史高位附近,但考虑到以太坊价格本周已上升约 30% 左右,仍须留意投资者的获利出局状况。

期权行权和到期情况

截至 4 月 29 日,比特币期权未平仓头寸中,行权价为 5 万美元的未平仓头寸最多,有近 1.9 万枚比特币,行权价为 6 万美元的也达到近 1.8 万枚比特币。另外,今日有超 75 万枚比特币到期,价值超 41 亿美元。

以太坊 | 加密衍生品周报以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

另外,今日有近 37 万枚以太坊到期,价值超 10 亿美元。期权持仓中,行权价为 3200 美元的未平仓头寸最多,有超 7 万枚以太坊。

ETH 期权持仓再创新高,CME ETH 期货持仓猛增, | 加密衍生品周报比特币期权行权和到期情况,来源:Skew

以太坊 | 加密衍生品周报以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew

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