交易系统优化诊断室(4)--同时提高胜率和盈亏比的执行法-“666”?分析图表由 TradingView 提供

上周跑去画猫了没有继续连载广受欢迎的本系列哈
很快的我也要在几天后开始一场完成人生大事的长假
我今年年初有给自己定一个 2000 人追踪的小目标
令人喜出望外的是已经远远超额达标!
为了感谢各位 TV 粉丝们一年半以来的支持 也希望大家多多的互动交流反馈,一起在交易的路上教学相长 yo!

不如就来投个票吧!!
这一年半以来,您最喜欢 Trader_Joe_Lee 的哪一个观点单元呢?

(A)没有其他噱头的纯交易计划
(B)短篇交易观点改歌系列 (如多数日常有配改歌的观点)
(C)全首歌词改编交易心得系列 (如《交易症候群》、《说砍就砍》系列)
(D)多空演义
(E)交易系统优化诊断室
(F)交易中的类科学
(G)正经交易软文系列

期待看到大家的投票哈~

本系列讨论的交易系统优化多数有个最核心的思路:
“牺牲有限的胜率换取盈亏比” 或是 “牺牲有限的盈亏比换取胜率”

毕竟多数时候两者就像是交易当中的鱼与熊掌,并不容易兼得
不过,上一集我们铺垫的第三变量此时就可以发挥它的效果了
这里的第三变量就是交易频率, 确实存在胜率和盈亏比都非常良好的交易,可是不会太频繁
那么,假设同样不讨论哪一种技术分析,只讨论交易执行的策略的话

使用 1:1 半仓+盈亏比保护,就是典型的牺牲盈亏比换取胜率;
使用 Set & forget 去锁定盈亏比,就是典型的牺牲胜率换取固定盈亏比,

而有没有什么执行方式,可以同时提高胜率和盈亏比呢?

答案是有的!
这招叫做“Late Entry”,我决定帮它另外取个命名叫做“666”,理由我先卖个关子
逻辑是,在使用特定技术分析,做出了有着入场 / 止损 / 止盈的交易计划之后
“故意”地将入场点小幅调成更有优势的价格 (做空则将入场点价格上调,做多则将入场点价格下调)

例如原本在分析之后,美瑞做了一笔交易计划是 0.9985 入场做空 止损设于 1.0015 30 点风险
使用了 Late Entry 的概念就是可能把入场点改成 0.9990 止损同样在 1.0015 25 点风险

如此一来会有什么效果呢?

首先,相对于原本的交易计划, 新的计划的止损空间变小了,在 1:1 半仓的逻辑之下
原先必须走到 0.9955 才能拿到 1:1,现在只需要走到 0.9965 就能拿到了
而止损点不变之下,新的交易计划并不会比原来的交易计划容易被止损,要损就是两个一起损
也就是说,盈利概率上升了(如果只跌到 0.9956-0.9965 就反转扫损, 原交易会直接被止损,新交易可以拿到 1:1)
而亏损概率不变—–》 胜率提高

同样的,假设这是一笔成功走出了 100 点行情的成功交易计划
使用 late entry 之后止损空间变小。仓位可以更大,而且盈亏比可以到达 4:1!
相对于原本 30 点风险的交易计划仅仅 3.3:1 的盈亏比也更好了 —-》
走出同样行情时的盈利效果更好—盈亏比提高

挺起来是不是各种美好 A_A?
谁说不可能胜率盈亏比同时提高对吧?

当我这样反问的时候,可能就要意识到它潜在的风险在哪里了!

主要的风险有 2:

  1. 上不了车 2. 不再想上车

这篇点到为止,留给大家思考这两种风险到底值不值得冒~

至于为什么要叫 666 呢?
主要是因为这个交易执行的思路很像是, “别人挂单 0.618 入场,我偏要挂个 0.666 入场” 的小任性,
如果熟知 0.618 交易方法的朋友
也可以试着把你所有的 0.618 交易,改成用 0.666 入场复盘看看
得到的结过就会非常接近于,在 0.618 的基础之上操作了 Late Entry 的结果~
也欢迎大家和我分享这么做之后的成效如何

来源链接:cn.tradingview.com

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